El corto ha sido desarrollado por la productora independiente española Zapruder Pictures y ha sido rodado en Madrid. En él nos cuentan los orígenes de Max, en la noche en la que mataron a toda su familia, y el final del primer juego.
El cortometraje no tiene ánimo de lucro y es una especie de remake de otro corto que realizaron estos mismos autores en el 2006, titulado Max Payne: The Beginning of the End, y que desde entonces ha superado las 70.000 reproducciones.
A pesar de tratarse de una producción española, Max Payne: Valhalla ha sido rodado en inglés, aunque se han incluido subtítulos en nuestro idioma.
